Движение массы

By Sam Seiden, Online Trading Academy Vice President of Education and Product Development

 

Интересно, знал ли Исаак Ньютон, разрабатывая свои законы движения массы, что точно такие же принципы определяют движение цены на любом рынке? Ньютон сначала описал отношения сил, действующих на тело и движение этого тела в своем труде, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, на латинском, "Математические начала натуральной философии”.Ниже первый и второй законы Ньютона на латыни из оригинала 1687 года выпуска.

Рисунок 1: Источник Википедия

                                               

Это подходит к Вашему торговому плану? Ну, это зависит от Вашей точки зрения. Я утверждаю, что на страницах Принципов Математики лежит большинство ключевых компонентов успешного плана относительно размышления на рынках. Эта важная тема может превратиться в целую книгу. Поэтому, я сфокусируюсь на торговле прошлой неделе, которую мы проводили в Online Trading Academy Futures course и рассматривали движения масс на графике S&P. В то время как каждая сделка не былаприбыльной, большинство сделок действительно хорошо отработали, и неделя была очень прибыльной. Мы не использовали ничего кроме простой и прямой логики Ньютона.

Масса = Спрос и Предложение

Когда я находился на полу Чикагской торговой биржи было очень легко увидеть как и почему цены движутся, потому что прямо передо мной лежали заявки на покупку и продажу. Передо мной на торговом столе лежала большая куча приказов на продажу (предложение) выше текущей цены - то, где цена прекратила бы расти и затем начала бы снижение. Самый большая куча приказов на покупку (спрос) была ниже текущей цены - то, где цена прекратила бы снижаться и затем выросла. Другими словами, когда цена достигла уровней, где спрос превышал предложение, цена выростала. Когда цена достигла бы уровней, где предложение превышает спрос - цена снизилась бы. Масса = Спрос и Предложение, движение происходит между спросом и предложением.

                                               

SPY (S&P) (30-minute chart)

Рисунок 2

                                               

Выше график S&P который мы рассматривали в нашем классе на прошлой неделе. Обратите внимание на уровень предложения в левом верхнем углу графика. Этот уровень предложения - это  "Масса"... Это - уровень цен, где предложение превышает спрос. Когда мы смотрим на уровень, мы видим что цена с гэпом ушла далеко из уровня, что означает сильное превышение предложение над спросом, именно из-за этого цена сделала сильный гэп. "А" представляет собой зону когда цена в первый раз повторно посещает Массу (предложение). Это - то, когда вероятность снижения цены очень высока, движение массы. В классе Extended Learning Track (XLT) мы продавали  S&P на этом уровне и цена снизилась после нашего входа в сделку с низким риском. Неделю спустя я преподавал курс Фьютчерсов и мы наблюдали как цена еще раз поднялась к тому уровню (“В”). Это был второе тестирование, что означает что будет меньше предложения (массы). Это было ценой на второй раз, сплоченной до того уровня, что означает, что есть меньше предложения (Масса). Посмотрите, каждый раз когда цена поднимается к уровню, часть массы удаляется (поглощается) спросом (покупателями). Мы вошли в “короткую” сделку в “B” , потому что цена гэпом пришла в тот уровень,  что показывало нам трейдера-новичка который покупал после ралли в цене прямо в уровень цен, где предложение превышало спрос. Этот покупатель, очевидно, никогда не читал Принципов Математики.

Когда масса удаляется - происходит движение

В “C” и “D”, цена опять посетила уровень предложения и видно что снижения в цене от этого уровня были слабыми. Это потому что изменение спроса и предложения происходит.медленно. Часть массы (предложение/приказы на продажу) удалена каждым касанием ценой этого уровня, как упомянуто ранее. В точках “C” и “D”, мы не входили в сделки, потому что объективно соотношение спроса/предложения в этой точке указывало, что продажа будет высокорисковой, поскольку цена теперь вероятно пройдет выше через этот когда-то сильный уровень предложения.

На следующий день в классе мы наблюдали что цена начала перемещаться вглубь этого уровня (“E”). Учитывая, что масса была удалена, мы ожидали что вероятно произойдет движение вверх. Поэтому, мы искали уровни спроса (Массу) ниже текущей цены на младших временных периодах для возможности покупки с низким риском. Один студент прокричал через комнату - "Сэм, быстро посмотрите на 5-минутный график". Когда я посмотрел, я увидел, что цена резко подала прямо в уровень спроса младшего временного периода. Риск был низок, потому что наши входы были очень близко к нашему стоп-лосу, и награда была высока, потому что предложение было поглощено выше. Другими словами масса была удалена,  и поэтому произошло движение. Торговля прошла хорошо для нашего студента.  Я думаю, что Ньютон так же купил бы на этом уровне.

                           

SPY (S&P) (5-minute chart)

 

Рисунок 3

                                               

В конце концов - это всего лиш игра чисел спроса и предложения на ценовом уровне. Ньютон был прав и это все еще работает. Как люди, мы любим усложнять вещи, которые действительно довольно просты. Ньютон не изобретал одну вещь или одну идею.У него была "система взглядов", которая позволила ему выяснять много вещей, которые большинство людей никогда не рассматривает из-за своей системы взглядов, которая сосредоточилась на действительности того, как работают вещи. Незначительное изменение в Вашем мыслительном процессе к тому, что реально, является ответом. Вместо того, чтобы искать на графике идеальные свечные формации и паттерны, учитесь определять количество спроса и предложения на рынке и понимать, что это - не что иное как простые законы движения массы. Надлежащая торговля легка; наличие надлежащей системы взглядов является важной частью. Имейте в виду, что большинство людей не видит простые факты, которые являются правильными и находятся перед ними каждый день.  

Прочитать оргинал

Перевел joker

Для любопытных - скачать И.Ньютон  “Математические начала натуральной философии”

Так же рекомендую почитать переводы сделанный Кеусом 
"Движение массы: Пример сделки"
"Движение массы: Ответы на вопросы"