Уровень спроса VS уровень спроса

"Понять суть биржевого процесса может любой школьник (не то что пенсионер). Будут ли курсы расти -- или, наоборот, падать, напрямую зависит от актуального соотношения между количеством играющих на бирже идиотов и числом разноцветных бумажных фантиков, которые принято называть акциями, облигациями, дериватами и т.д. т.п.
 
Если идиотов больше, чем фантиков - курсы будут расти. Ну, а если меньше - то, соответственно, падать... Вот, собственно, и все."

А. Костолани

Я решил классифицировать некачественные уровни. Но прежде чем разобраться какие уровни являются качественными, а какие нет, проведу небольшой ликбез, что такое уровень в моем понимании и почему он должен вызвать разворот цены. Для примера будем рассматривать уровень спроса.

Уровень спроса - это уровень, от которого произошел резкий рост цены. Почему его называют уровнем спроса? Потому что на этом уровне было много желающих купить, но не хватало продавцов. Из-за этого цена выросла.

Качественный уровень спроса

Качественный уровень спроса обязательно должен включать в себя такие критерии:

• Видимое снижение. Уровень должен быть минимумом. DROP
• База. Область скопления свечей, консолидация. Чем меньше база – тем лучше. BASE
• Резкий практически вертикальный рост цены.  RALLY

Получаем паттерн DROP-BASE-RALLY

Что такое база и почему мы рассчитываем, что база изменит направления движения?

База это равновесие, то есть приблизительно равное количество покупателей и продавцов. После резкого роста цены в базе остались неудовлетворенные покупатели (те кто не успел купить), и продавцы,  которые по каким либо причинам не установили стоп-лосс. Правильнее, наверное, будет выразится не продавцы, а проданный товар. Продавцы это те, кто хотят купить, а проданный товар - это факт продажи. В данном сценарии они оказались зажаты в продажах и мечтают закрыться в ноль. Закрытие продажи - это покупка.

Некачественные уровни спроса

а) азиатский (ночной) уровень. Уровень спроса, который образовался в азиатскую (ночную) торговую сессию (для внутредневных уровней). Исследования на тему качества азиатских уровней провел Кеус в своей статье "Фильтр убыточных сделок или истинные уровни спроса и предложения".

б) уровень который не вызвал  резкого роста цены. Импульс указывает на интерес покупателей; это очередь. Нет импульса – нет интереса. Напомню, что основной критерий для качественного уровня спроса это резкий, практически вертикальный рост цены.

в) Несвежий уровень. Уровень спроса, который тестировался в прошлом. При каждом повторном посещении ценой уровня, количество желающих купить уменьшается. Первое тестирование уровня дает наибольшую вероятность того, что поток ордеров создаст на уровне дисбаланс. Каждый следующий тест снижает этот поток ордеров, и цена пробивает этот уровень.

г) Растянутый уровень, то есть уровень, на котором торговая активность происходила достаточно долго.  В уровне, где цена находится в сильном дисбалансе, цена проведет наименьшее количество времени.  

д) Промежуточный уровень. Уровень спроса, который находится в середине движения. Минимум сам по себе приковывает взгляды участников рынка. Минимумы являются ориентирами для взятия прибыли.  Многие участники рынка пробитие минимума будут воспринимать как смену тренда. Мистер Сэм Сейден рекомендует торговать промежуточные уровни только после продолжительной практики.  

.

 

Если рассматривать уровни спроса/предложения в контексте с трендами и уровнями на старших временных периодах, я думаю у многих отпадут вопросы, в какую сторону собирается двинуться цена.